郑商所发布自律管理报告 科技监管成亮点

郑州商品交易所3月6日发布了《郑州商品交易所2019年自律管理工作报告》（以下简称《报告》），科技监管是报告中的一大亮点。郑商所相关负责人表示，郑商所积极落实证监会监管科技3.0建设要求，研究大数据和人工智能等技术在期货市场监管中的应用，丰富科技监管手段，提高监管效率，精准打击违法违规等行为，努力发挥好交易所一线监管职能。

据介绍，郑商所已经累计投入2000余万元建成分布式大数据平台，综合运用统计分析、数据挖掘等技术，辅助监管人员实时对市场主体和市场总体情况进行监控监测。大数据平台处理速度是传统数据库的至少5倍至10倍，还能更好地支持人工智能应用，优良的扩展性也更能适应数据的计算需求。

在大数据平台基础上，郑商所还运用人工智能、知识图谱等技术开发一系列智能化监管应用，经过近两年的持续投入与开发，已建成包括多维度画像、关联账户分析、内幕交易分析识别等子系统，结合穿透式监管等多维度信息，对市场各个层面展开网络递推式分析，能够有效分析客户交易行为，进一步提升异常线索识别能力。

根据《报告》，郑商所正加快建设基于分布式架构的新一代市场监察平台，全面实现监控监测、风险预警、数据统计、调查处理、智能分析等应用。此外，研究利用神经网络和深度学习预测风控措施对市场运行情况的影响，为保证金、手续费调整等监管措施提供辅助决策。开展套保额度推荐应用研发，将业务经验和决策树等数据挖掘方法相结合，设计智能推荐算法，解决套保额度因素多、决策复杂等问题。

上述负责人表示，郑商所将结合监管实践，加大资源投入，继续推进科技监管，持续深化与外部科研机构、高校、科技公司的交流和联合研究，提升郑商所监管科技水平，向科技要动力、要效率，提升资本市场监管效能，防范系统性金融风险，切实保护投资者合法权益。