ETF背离跟踪标指数走势 部分基金公司受监管措施

记者获悉,近期相关部门拟对部分基金公司采取行政监管措施。通报显示,2019年10月,部分ETF基金成立后背离了跟踪标的指数走势,基金净值跌幅较大。

ETF基金
ETF基金

据相关部门核查,ETF基金存在股票大额换购的情况,部分权重股股东认购比例超过成分股的自然权重。据通报显示,相关ETF基金的股票换购金额占基金总净值比例达到14%、53%,远超相关股票在ETF基金中的合计权重比例。

相关部门认为,基金管理公司全部确认股票超额换购,未对可能产生的影响进行全面评估,未考虑对中小份额持有人利益的影响,增加了ETF基金成分股的调仓难度和冲击成本。这给基金净值带来了较大的波动风险,损害了份额持有人合法权益

对此,证监局拟对相关基金公司及相关人员采取相应行政监管措施。