乌龙指主角告证监会：中金所全程参与（3）

证监会两派调查组上面已经有了定论

8月19日，杨剑波的手机被证监会调查组的人拿走了。

“8月16日事发当天，一直是上交所、中金所和上海证监局的人来光大证券调查，到了8月19日，证监会稽查大队的人就到了上海。”杨回忆，证监会派出的第一调查组到公司就拿走了自己的手机。调查给手机里的信息进行了拷贝，很快就把手机还给了杨剑波。

8月16日是一个星期五，按惯例证监会有记者见面会，对一周的重大信息进行发布或者答疑。光大乌龙指事件自然成为当天记者们关注的焦点，《证券市场周刊》记者向证监会新闻发言人提问当天的调查进展，回答是，“目前上交所和上海证监局正抓紧对光大证券异常交易的原因展开调查。”

本刊了解到，乌龙指事发当天，北京高层就高度关切事件的进展。

8月18日，证监会破例在周日召开临时新闻发布会，公布了初步调查结果：光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。

证监会新闻发言人说，光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多，上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。同时，证监会决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法做出严肃处理，及时向社会公布。证监会决定派出调查组赴上海调查。

几乎同时，光大证券在上海总部召开记者会，通报的情况同证监会一样。在发布会上，光大高层承认本次事件导致8月16日光大证券“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了100%的监管红线，可能因此事件面临监管部门的警示或处罚，从而可能影响光大证券业务拓展和经营业绩。

“当时是周末，证监会第一拨调查的人是周一找自己的。”杨剑波回忆，证监会第一调查组的人拷贝手机信息后未发现异常情况，倒是有不少的关切短信。“当时稽查大队的人还开玩笑说我人品不错。”杨回忆说。

记者获得的一份调查组拷贝记录显示，8月15日22时31分，杨剑波通过17951拨打了一个189的长途电话，通话时长6分13秒。到8月16日9时12分，杨剑波接听了一个33秒的电话后，到乌龙指发生之前，杨剑波接听了三个电话，一个座机两个手机。从11时16分到17时，杨剑波的手机一共有54个通讯信息，其中10个通讯信息是杨剑波主动发出，44个是被动接收，包括中金所的5个来电。在通话记录中，通话时长绝大多数不超过30秒，显得非常匆忙。相反，中金所的5个来电中有3个超过1分钟。

杨剑波回忆，证监会第一调查组除了拷贝其手机信息，对整个交易系统以及对冲交易都进行了详细调查，并详细问询了8月16日下午的对冲交易细节。

“第一拨人对我的镇定自若很是欣赏。”杨强调，光大证券是上市公司，作为一个交易部门，自己必须按照公司内部规定进行风险对冲。“那个时候相当考验智慧。”杨剑波没有关注公司之外早已哗然天下的各种传闻。

“当时没有意识到下午的交易可能触及内幕交易的红线吗？”面对记者的追问，杨回忆说，第一天向公司管理监管者以及交易所作了汇报，按照公司的内部规定进行交易，“有一天我们几个坐在车上，提起了外界说内幕交易的问题，我们还嗤之以鼻，认为外界根本不了解情况，哪有向监管者汇报后，监管者就在公司的情况下，在交易所那么多电话沟通的情况下做出的交易是内幕交易的道理？”

第一调查组在8月22日左右基本做完了调查。“当时我们没有从调查组那里听到任何有关内幕交易的说法。”杨说。

8月21日，光大证券宣布暂停杨剑波的职务，令其配合调查。当时，他自称对调查前景相当乐观，因为他曾受证监会邀请，成为中国场外金融衍生品交易规则起草的四位牵头人之一，得到过证监会高层的高度赞扬。

“当时我认为是系统出现问题，公司暂停职务，事情调查清楚后自己还能回到工作岗位，毕竟自己领衔的策略投资部是光大证券2012年内部考评第一的部门。”

为了给市场传递一个积极的信号，光大证券派风险管理部总经理李海松接替杨的策略投资部总经理职位。其实，8月20日开始，光大证券策略投资部已经处于停业状态。8月22日下午，光大证券突然停牌，公告公司总裁徐浩明辞去董事、总裁职务，公司董事长袁长清代行总裁职务。一个不妙的情况是，徐浩明是光大证券运营的实际负责人，他并非是暂停职务，而是离职。

证监会派出的第一调查组刚走，第二调查组就进场了。“第二拨人一来，我就感觉有点不对劲，他们一来就问我有没有笔记本。”杨回忆道，当时他感觉到第二拨人上来的问题有很强的诱导性、目的性，问题可能没有自己预期的那么简单。杨剑波说自己没有记笔记的习惯，每次开会都是顺手拿一张纸一记，开完会看看随手就丢进垃圾桶。“如果有笔记本就好了，能证明我的清白。”杨剑波有些后悔。

8月25日，上交所就“8.16事件”答记者问，除了通报上交所在整个事件中的角色已经采取的具体措施，整个过程未提及内幕交易。尽管当时有证监会要按照内幕交易来处罚光大“乌龙指”之说，但是杨剑波通过证监会、交易所的发布情况判断，内幕交易说法不会成立。

各种版本的传言令杨剑波很不安，甚至网上还出现了处罚措施。他觉得证监会派出的第二拨人同第一调查组的态度有着天壤之别，问询的时候语气已经没有第一拨人那么轻松，整个过程显得有些压抑。在整个调查期间，杨剑波也没有从他们口中听到任何关于内幕交易的说法。“到了第二拨人快走的时候，大约25日左右，突然有一人提了一句现在好像在朝内幕交易稿，自己就问为什么，对方说，你这个内幕，又交易了，当然是内幕交易啦。”杨回忆说，当时突然意识到情况不妙。

杨剑波开始不断打探消息。“担心某些领导对具体业务不是很清楚，可能在最后的认定过程中产生误会。”杨剑波说，光大证券在2009年发行挂钩A股的结构性产品的时候就曾经引起高层的关注，当时解释清楚了事态就平息下来了，他希望这一次也能够向监管层解释清楚。

到了8月27日，杨剑波绝望了，他说他听到一个信息：“上面已经有定论了。”