大摩ESG量化将结束募集 为投资者创造复合回报

近年来,追求可持续发展的ESG理念越来越受到重视。据悉,以ESG理念和量化投资策略为基石的大摩ESG量化基金即将于7月13日结束募集,该基金从ESG维度全面考察上市公司可持续发展潜力,精选出具有长期价值的企业,力争为投资者创造更出色的复合回报。

基金投资
基金投资

传统的选股方法往往以财务指标为主,ESG投资理念则通过考察公司可持续发展的三个核心要素,即环境(E)、社会(S)和公司治理(G),以更全面地把握一家上市公司的真实状况,高ESG评级的公司有助于降低投资组合踩雷的风险。大摩ESG量化基金拟任基金经理余斌解释道,如果将上市公司比喻为学生,那么ESG投资旨在选出品学兼优的“三好学生”。

ESG表现良好的企业还有望获海外资金青睐。业内人士认为,国内疫情防控得当,经济复苏节奏得以领先全球,在上市公司盈利改善预期增强的影响下,海外资金有望持续流入A股。Wind数据显示,7月2日,两市成交量时隔4个月后重返万亿。其中,北上资金全天单边净买入171.15亿元,全天合计买卖金额创历史新高。而随着A股“入摩”权重不断提高,MSCIESG评级逐步覆盖A股市场,ESG表现良好的个股也有望受到外资追捧。

据了解,大摩ESG量化基金依托于摩根士丹利华鑫基金自主开发的ESGDataLAB投研平台,该平台运用大数据及AI手段对全市场A股进行ESG评级,能够对突发事件实现预警,输出ESG评价后的“负面清单”,同时构建出ESG投资策略的精选池,为投资管理提供了可靠的“排雷器”与精选库。

大摩ESG量化基金拟由摩根士丹利华鑫基金数量化投资部总监余斌掌舵,他透露,该产品还将发挥量化应用的优势,提高组合的选股胜率,优中选优构建投资组合。余斌表示,“量化思路跟ESG的复利效应一脉相承,我们不求速胜,通过点点滴滴积累,在各个维度不断优化,力争为持有人获取更加出色的复合回报。”