证券投资备受关注 公募私募纷纷大展拳脚投资

证券市场正成为信托公司业务转型的又一个新热点。记者了解到,当公募和私募纷纷在量化投资领域大展拳脚之际,信托公司也开始尝试开展这一业务,试图为传统的证券类信托产品拓展出一片新的领地。

信托进军量化投资

由于今年以来市场风格变化较大,且期指交易受限,量化投资产品在今年受到了较大冲击。在行业洗牌的背景下,信托公司也嗅出了其中的“弯道超车”机会。日前,百瑞信托宣布其于今年6月成立的量化投资产品——百瑞恒益640号集合资金信托计划已实现10%的年化收益率,将于年底进行清算。

证券投资备受关注
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据百瑞信托博士后科研工作站研究员董瀛飞介绍,该信托计划的资金着重投资于在上交所深交所公开挂牌交易的沪深300ETF基金、货币基金、国债回购信托业保障基金。其二级市场投资策略为多策略,通过动态仓位调整技术,在最大化降低风险的前提下获取收益。

“由研发中心所开发的基于机器学习技术的稳健一期,主要根据机器指令进行仓位调整。通过对过去10年市场上股票的交易数据进行分析,并且每天加入当日的交易数据后,机器自动学习交易数据,探索市场情绪,抓住确定性的上涨机会,优化仓位配置,实现资产收益的最大化。”董瀛飞进一步解释道。